การวัดมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของพอร์ตโฟลิโอดัชนีเซท 50 และพันธบัตรรัฐบาลโดยใช้การแจกแจงแบบทรังเคต เลวี่ ไฟลท์
This research aims to study the suitable distribution for rate of return of SET 50 and government bond by using the normal distribution compared with the Truncated Lévy Flight. This study forecasts rate of return of portfolio between SET 50 index and government bond, measures CVaR of portfolio, and...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Theses and Dissertations |
| اللغة: | Thai |
| منشور في: |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2011
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:28231 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Chulalongkorn University |
| اللغة: | Thai |