การวัดมูลค่าความเสี่ยงแบบมีเงื่อนไขของพอร์ตโฟลิโอดัชนีเซท 50 และพันธบัตรรัฐบาลโดยใช้การแจกแจงแบบทรังเคต เลวี่ ไฟลท์
This research aims to study the suitable distribution for rate of return of SET 50 and government bond by using the normal distribution compared with the Truncated Lévy Flight. This study forecasts rate of return of portfolio between SET 50 index and government bond, measures CVaR of portfolio, and...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Theses and Dissertations |
| Language: | Thai |
| Published: |
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2011
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://digiverse.chula.ac.th/Info/item/dc:28231 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Institution: | Chulalongkorn University |
| Language: | Thai |