#TITLE_ALTERNATIVE# - ANDREAS (NIM : 101 06 086 ); Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Roberd Saragih, HENDRA
Tingkat suku bunga acuan suatu negara merupakan faktor yang sangat memberikan pengaruh pada keadaan ekonomi negara tersebut. Dalam praktiknya, nilai dari tingkat suku bunga acuan seringkali mengalami perubahan yang secara deterministik sulit untuk diikuti dengan tepat. Oleh karena itu, upaya untuk menghampiri nilai tingkat suku bunga acuan yang akan ditetapkan oleh bank sentral kelak, menjadi sesuatu yang penting dan bisa berguna. Upaya yang dilakukan dalam Tugas Akhir ini guna menghampiri nilai tingkat suku bunga acuan adalah mengaplikasikan metode Kalman Filter. Pergerakan nilai tingkat suku bunga acuan terhadap waktu dihampiri oleh Model Vasicek, sehingga persamaan guna mendapatkan estimasi priori diperoleh berdasarkan ekspektasi posisi dari model Vasicek. Nilai pengamatan dalam tahap koreksi guna mendapatkan estimasi posteriori berasal dari obligasi tanpa kupon. Oleh karena itu, ditentukanlah persamaan yang memberikan relasi antara suku bunga dengan yield to maturity, yang merupakan faktor dari obligasi tanpa kupon. Hasil dari simulasi memperlihatkan bahwa estimasi harian suku bunga deposito dapat memberikan pergerakan nilai yang mengarah pada nilai suku bunga deposito yang akan ditetapkan oleh bank sentral. Dalam setiap simulasi, dinyatakan bahwa suku bunga deposito memiliki hubungan linear yang konsisten dengan tingkat suku bunga acuan. Kesimpulan dari hasil kerja dalam Tugas Akhir ini adalah bahwa pengaplikasian Kalman Filter, berkenaan dengan estimasi suku bunga deposito berdasarkan penerbitan obligasi tanpa kupon, dapat dengan efektif menghampiri pergerakan yang dialami oleh tingkat suku bunga acuan.