OPTIMIZING REASSURANCE PREMIUM USING EXPECTED VALUE PRINCIPLE BASED ON CONDITIONAL TAIL EXPECTATION RISK MEASURE - Agata, Egi
Untuk meminimalkan kerugian finansial perusahan asuransi, besaran risiko yang ditanggung perusahaan asuransi dapat dialihkan kepada perusahaan reasuransi. Perusahaan asuransi membayarkan premi reasuransi kepada perusahaan reasuransi sebagai imbalan atas pengalihan risiko tersebut, semakin besar risiko yang dialihkan kepada perusahaan reasuransi, semakin besar pula premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Kontrak reasuransi yang berisi perjanjian antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi menggunakan kontrak reasuransi stop-loss terbatas. Kontrak reasuransi stop-loss terbatas bergantung pada besar kerugian maksimum yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi atau biasa disebut besar retensi dan besar kerugian yang dianggap berisiko. Pada buku tugas akhir ini, dilakukan penentuan premi reasuransi optimal menggunakan Expected Value Principle dengan meminimumkan Conditional Tail Expectation dari total loss perusahaan asuransi yang berisikan besar retensi dan besar premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Diperoleh bahwa penentuan premi reasuransi yang optimal bergantung kepada tingkat kepercayaan, safety loading factor, batas kerugian yang dapat dialihkan kepada perusahaan reasuransi, dan bentuk distribusi dari loss. Dibahas pula penentuan premi reasuransi optimal terhadap loss yang berdistribusi Heavy-tailed dan Light-tailed.