Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Return Saham LQ45 Di Indonesia: Pendekatan Markov Switching Autoregressive (MS-AR)

• Main Author: Bekti Setyorani
• Format: Theses and Dissertations NonPeerReviewed
• Language: Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian; Indonesian
• Published: 2020
• Subjects: HG3810-4000 Foreign exchange. International finance. International monetary system
• Online Access: http://repository.unair.ac.id/97993/1/1.%20HALAMAN%20JUDUL.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/2/2.%20ABSTRAK.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/3/3.%20DAFTAR%20ISI.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/4/4.%20BAB%201%20PENDAHULUAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/5/5.%20BAB%202%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/6/6.%20BAB%203%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/7/7.%20BAB%204%20HASIL%20PENELITIAN%20DAN%20PEMBAHASAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/8/8.%20BAB%205%20PENUTUP.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/9/9.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/10/10.%20LAMPIRAN.pdf; http://repository.unair.ac.id/97993/; http://www.lib.unair.ac.id
• Institution: Universitas Airlangga

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap return saham LQ45 di Indonesia. Data yang digunakan di dalam Tesis ini mencakup periode bulan Januari 2000 sampai Desember 2019. Tesis ini menggunakan metode Markov Switching Autoregressive (MS-AR) untuk menganalisis perio...