Filtering for stochastic volatility from point process observation
p. 168-177
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Tidarut, Plienpanich, Tran, Hung Thao |
---|---|
التنسيق: | مقال |
اللغة: | English |
منشور في: |
H. : ĐHQGHN
2017
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57451 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Stochastic volatility - Fast mean-reverting stochastic volatility processes in finance
بواسطة: NICOLAS GUIBERT
منشور في: (2010) -
Asymmetric Response of Volatility: Evidence from Stochastic Volatility Models and Realized Volatility
بواسطة: YU, Jun
منشور في: (2004) -
Essays on multivariate stochastic volatility models
بواسطة: CHEN, Han
منشور في: (2020) -
Fundamentals of stochastic filtering
بواسطة: Bain, Alan, وآخرون
منشور في: (2017) -
Multivariate stochastic volatility models based on generalized fisher transformation
بواسطة: CHEN, Han, وآخرون
منشور في: (2023)