Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính - Lê, Đức Thọ (2016)
Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro.