Markov switching model of philippine stock market volatility
A Markov-switching model was used to analyze the monthly return of the Philippine Stock Exchange, based on data from January 2000 to July 2017, to estimate the regime-switching behavior of the equity market. The study identified two states of the market: one characterized by positive mean return and...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| منشور في: |
Animo Repository
2019
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://animorepository.dlsu.edu.ph/faculty_research/393 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|