Risk-neutral hedging of interest rate derivatives
In this paper we review the hedging of interest rate derivatives priced under a risk-neutral measure, and we compute self-financing hedging strategies for various derivatives using the Clark-Ocone formula.
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| منشور في: |
Archīum Ateneo
2011
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://archium.ateneo.edu/mathematics-faculty-pubs/33 https://www.ntu.edu.sg/home/nprivault/papers/bond.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|