Fundamental Theorem of Calculus for the Backwards Ito Integral
In this paper, a definition of backwards stochastic differentiation is introduced. A necessary and sufficient set of conditions for backwards Ito integration and differentiation to be reversible processes is given. Backwards Ito integration is defined using the generalized Riemann approach.
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , |
|---|---|
| التنسيق: | text |
| منشور في: |
Archīum Ateneo
2011
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://archium.ateneo.edu/mathematics-faculty-pubs/89 http://www.cabralea.com/uploads/1/3/2/1/13217737/ftc_for_backwards_ito.pdf |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|