Evaluation of copula based pair-trading with bootstrap simulation
Pair trading involves trading two securities with similar trend by different trading positions when their prices diverge. The mean-reverting property thus guarantees profits for the investors. Distance method uses correlation coefficient to evaluate the dependency between securities, which makes sen...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Student Research Poster |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2014
|
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/102291 http://hdl.handle.net/10220/24244 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |