A Kalman filter approach to Chinese mutual funds' market timing abilities
This paper examines the Kalman filter model’s abilities to capture the market timing skills of Chinese mutual fund managers. The Kalman filter approach provides a useful measure of timing skills since it allows for estimation of time series of portfolio beta. Using this measure, I compare the per...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Thesis-Master by Research |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/144739 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|