The impact of model uncertainty on index-based longevity hedging and measurement of longevity basis risk
We investigate the impact of model uncertainty on hedging longevity risk with index-based derivatives and assessing longevity basis risk, which arises from the mismatch between the hedging instruments and the portfolio being hedged. We apply the bivariate Lee–Carter model, the common factor model, a...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2020
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/145579 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
| المؤسسة: | Nanyang Technological University |
| اللغة: | English |