Double-index VaR model and skewed distribution of indices
Value at Risk (VaR) is widely used in many financial institutions to measure portfolio risk. In our project, we examine if the single-index model under RM methodology that assumes normally distributed returns can be improved on. We try using—1) a skew-normal or skew-t distribution for the index r...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
2009
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/15156 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|