Order estimation of high dimensional time series
Much research has focused on the problem of estimating the order of vector autoregressive (VAR) model and multivariate moving average (VMA) model. The most proposed solutions for this problem include Bayesian Information Criterion (BIC) and limiting spectral distribution of sample autocovariance mat...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2022
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/156931 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|