Evolution computation for investment portfolio optimization
This study investigates the application of genetic algorithms (GA) in portfolio optimization, with a focus on NASDAQ 100 and S&P 500 datasets. The aim was to surpass traditional methods, such as Modern Portfolio Theory (MPT), in adapting to the complex and dynamic financial markets. Our appro...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Thesis-Master by Coursework |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2024
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/174059 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|