Optimization of portfolios with and without constraints using evolutionary algorithms
Diversification through portfolio construction has become an increasingly important tool in finance for minimizing risk associated with investment. There are two objectives that need to be optimized during portfolio constructions, thus making it a real-world multi-objective optimization problem. One...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Siddhant Gupta. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Ponnuthurai Nagaratnam Suganthan |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
2009
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/17904 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Optimization of credit portfolio by evolutionary algorithm
بواسطة: Yan, Ran
منشور في: (2009) -
Cardinality constrained portfolio optimization using multi-objective evolutionary algorithms
بواسطة: Ashok, Vivek Kumar.
منشور في: (2013) -
Large-scale portfolio optimization using multiobjective evolutionary algorithms and preselection methods
بواسطة: Qu, B. Y., وآخرون
منشور في: (2018) -
Investment portfolio optimization using evolutionary strategies
بواسطة: Gao, Yuan
منشور في: (2015) -
Investment portfolio optimization using evolutionary strategies
بواسطة: Zou, Menglin
منشور في: (2014)