Deep learning approaches to mean-variance portfolio hedging
This study develops and evaluates deep learning-based hedging strategies for power call options under three market models: the Black-Scholes (BS) complete market, the Merton jump-diffusion model, and a Mixed Merton model with multiple jump sources. Power options, characterized by their nonlinear pay...
محفوظ في:
| المؤلف الرئيسي: | |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| اللغة: | English |
| منشور في: |
Nanyang Technological University
2025
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://hdl.handle.net/10356/184499 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|