Financial time series prediction using gap networks
This project aims to predict future values of the currency exchange rates based on its past values using Growing and Pruning network. The results were evaluated in terms of direction accuracy and testing accuracy.
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Aung Myuu Latt |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Saratchandran, Paramasivan |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/4457 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
مواد مشابهة
-
Time series prediction using wavelet and neural networks
بواسطة: Teo, Kok Keong.
منشور في: (2008) -
Design and implementation of new time series object for financial data in python
بواسطة: Hardian Setiawan Winata.
منشور في: (2009) -
Design and development of financial derivatives market prediction with neural networks
بواسطة: Lee, Zhong Sheng
منشور في: (2020) -
Predicting and timing of bank failure using neural networks
بواسطة: Wong, Melvin Wai Leet
منشور في: (2011) -
Time series modelling : design, testing and optimisation using genetic algorithms
بواسطة: Ting, Hoe Ming.
منشور في: (2009)