A study of stochastic processes of asset pricing
Wherever there are valuable assets to be traded, there are incentives to develop markets to organise that trade more efficiently. In modern societies the securities markets are usually among the best organised and virtually always the largest in terms of value of sales. The largest in terms of value...
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Lim, Ngee Woon, Chua, Chi Boon, Tan, Kok Hian |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Nanyang Business School |
التنسيق: | Final Year Project |
اللغة: | English |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/59463 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | Nanyang Technological University |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Modeling risky asset prices with jump-diffusion processes
بواسطة: Jiang, Meiling, وآخرون
منشور في: (2008) -
Investigation of the capital asset pricing model (CAPM) in Singapore
بواسطة: Kang, Yong Wee, وآخرون
منشور في: (2015) -
Three essays on asset pricing.
بواسطة: Wang, Ying.
منشور في: (2013) -
Option pricing under stochastic volatility model.
بواسطة: Lim, Hak Min., وآخرون
منشور في: (2008) -
Modeling prices of risky assets.
بواسطة: Chen, Shiying., وآخرون
منشور في: (2008)