Alternative option pricing models incorporating higher moments and non-restrictive distributions
A new method of inferring moments of risk-neutral probability density function that is consistent with the traded option prices is developed. Incorporating the market inferred moments of the risk-neutral probability density function is a practical way to overcome the need for using different volatil...
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | Ang, Kian Ping |
---|---|
مؤلفون آخرون: | Shahiqur Rahman |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
اللغة: | English |
منشور في: |
2008
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/7245 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Pricing options with stochastic volatility model.
بواسطة: Lee, Sor Hong., وآخرون
منشور في: (2008) -
Options pricing on Eurodollar and Euroyen futures.
بواسطة: Chong, Min Keong., وآخرون
منشور في: (2009) -
Option pricing under stochastic volatility model.
بواسطة: Lim, Hak Min., وآخرون
منشور في: (2008) -
Studies on implied volatility from option prices.
بواسطة: Quek, Daniel Tian Boon., وآخرون
منشور في: (2009) -
Estimating option prices using log-gamma model.
بواسطة: Tan, Catherine Khee Chang., وآخرون
منشور في: (2008)