Alternative option pricing models incorporating higher moments and non-restrictive distributions

A new method of inferring moments of risk-neutral probability density function that is consistent with the traded option prices is developed. Incorporating the market inferred moments of the risk-neutral probability density function is a practical way to overcome the need for using different volatil...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Ang, Kian Ping
مؤلفون آخرون: Shahiqur Rahman
التنسيق: Theses and Dissertations
اللغة:English
منشور في: 2008
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://hdl.handle.net/10356/7245
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة