Momentum strategies in the Singapore equity market.

Research has found evidence that equity returns can be predicted with some reliability, particularly in the American and European markets. This study, however, finds that there is little evidence to support the prevalence of price momentum in Singapore market.

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Tan, Ivan Chin Huat.
مؤلفون آخرون: Shrestha, Keshab Man
التنسيق: Theses and Dissertations
منشور في: 2008
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:http://hdl.handle.net/10356/7683
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة: Nanyang Technological University