Return-based short-term contrarian strategies in U.S. financial futures market : 1987-2002.

• المؤلفون الرئيسيون: Chua, Chuin Hui., Heng, Shwu Jiun., Kwek, Lay Ling.
• مؤلفون آخرون: Kang, Joseph Choong Seok
• التنسيق: Final Year Project
• منشور في: 2008
• الموضوعات: DRNTU::Business::Finance::Futures
• الوصول للمادة أونلاين: http://hdl.handle.net/10356/8844

This paper investigates the profitability of multiple short-term contrarian strategies in the U.S. financial futures market.