Short-term return-based contrarian profits in the international index futures markets : 1993-2002
In this paper, we document return reversals and investigate contrarian profits in the context of international index futures markets. Both {4,4} and {5,5} contrarian strategies account for most of the statistically significant results. These findings are robust to missing observations, seasonality,...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| مؤلفون آخرون: | |
| التنسيق: | Final Year Project |
| منشور في: |
2008
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | http://hdl.handle.net/10356/8903 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|