A nonzero-sum game approach to convertible bonds: Tax benefit, bankruptcy cost, and early/late calls

• المؤلفون الرئيسيون: Chen, N., Dai, M., Wan, X.
• مؤلفون آخرون: MATHEMATICS
• التنسيق: مقال
• منشور في: 2014
• الموضوعات: Convertible bonds; Credit risk; Late and early calls; Nash equilibrium; Stochastic game; Tax benefit; Variational inequalities
• الوصول للمادة أونلاين: http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/102702
• المؤسسة: National University of Singapore

10.1111/j.1467-9965.2011.00488.x