A stop-loss risk index
10.1016/j.insmatheco.2003.12.003
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Wei, W., Yatracos, Y. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/104978 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Moment identities and a right tail index in insurance
بواسطة: WANG WEI
منشور في: (2010) -
TERES: Tail Event Risk Expectile Shortfall
بواسطة: MIHOCI, Andrija, وآخرون
منشور في: (2020) -
Root-n consistency of intercept estimators in a binary response model under tail restrictions
بواسطة: TAN, Lili, وآخرون
منشور في: (2018) -
An empirical model for predicting hydraulic conductivity of mine tailings
بواسطة: Adajar, Mary Ann Q., وآخرون
منشور في: (2014) -
Rare-event simulation of heavy-tailed random walks by sequential importance sampling and resampling
بواسطة: Chan, H.P., وآخرون
منشور في: (2014)