Option prices and pricing theory: Combining financial mathematics with statistical modeling
10.1002/wics.186
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Chen, L., Lai, T.L., Lim, T.W. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | Review |
منشور في: |
2014
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/105501 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
FORECASTING OF APARTMENT SALE PRICE
بواسطة: YAP SIEW LING
منشور في: (2020) -
MODEL AVERAGING FOR LONGITUDINAL COVARIANCE ESTIMATION AND BAYESIAN NONPARAMETRIC RGRESSION
بواسطة: WANG JINGLI
منشور في: (2019) -
Nonparametric and Semiparametric Volatility Models: Specification, Estimation, and Testing
بواسطة: SU, Liangjun, وآخرون
منشور في: (2012) -
Option price forecasting using neural networks
بواسطة: Yao, J., وآخرون
منشور في: (2013) -
PRICING OF PROPERTY WARRANTS USING THE BLACK-SCHOLES' OPTIONS PRICING MODEL
بواسطة: WONG SIANG WEE
منشور في: (2020)