Multiperiod corporate default prediction - A forward intensity approach

• المؤلفون الرئيسيون: Duan, J.-C., Sun, J., Wang, T.
• مؤلفون آخرون: FINANCE
• التنسيق: مقال
• منشور في: 2014
• الموضوعات: Accuracy ratio; Bankruptcy; Cumulative default probability; Default; Forward default probability; Forward intensity; Maximum pseudo-likelihood
• الوصول للمادة أونلاين: http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/114939

10.1016/j.jeconom.2012.05.002