USING PARALLEL PARTICLE FILTERS FOR INFERENCES IN HIDDEN MARKOV MODELS

USING PARALLEL PARTICLE FILTERS FOR INFERENCES IN HIDDEN MARKOV MODELS

Ph.D

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: HENG CHIANG WEE
مؤلفون آخرون: STATISTICS & APPLIED PROBABILITY
التنسيق: Theses and Dissertations
اللغة:English
منشور في: 2015
الموضوعات:
Parallel Particle Filter, Hidden Markov Models, Likelihood Estimate, Smoothed Mean Estimate, Martingale Difference, Stochastic Volatility
الوصول للمادة أونلاين:http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/120096
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

مواد مشابهة