USING PARALLEL PARTICLE FILTERS FOR INFERENCES IN HIDDEN MARKOV MODELS

Ph.D

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	HENG CHIANG WEE
مؤلفون آخرون:	STATISTICS & APPLIED PROBABILITY
التنسيق:	Theses and Dissertations
اللغة:	English
منشور في:	2015
الموضوعات:	Parallel Particle Filter, Hidden Markov Models, Likelihood Estimate, Smoothed Mean Estimate, Martingale Difference, Stochastic Volatility
الوصول للمادة أونلاين:	http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/120096
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
المؤسسة:	National University of Singapore
اللغة:	English

مواد مشابهة