A radial basis function approach to pricing and hedging options incorporating transaction costs
Master's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | TING JEUM NGIT |
---|---|
مؤلفون آخرون: | STATISTICS & APPLIED PROBABILITY |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
اللغة: | English |
منشور في: |
2010
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/15242 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
اللغة: | English |
مواد مشابهة
-
Option hedging theory under transaction costs
بواسطة: Lai, T.L., وآخرون
منشور في: (2014) -
Option pricing and hedging with market friction using reinforcement learning
بواسطة: Jiang, Zixing
منشور في: (2024) -
Mean‐variance hedging with basis risk
بواسطة: Xue, Xiaole, وآخرون
منشور في: (2021) -
Transactive energy management of a microgrid with distributed energy resources
بواسطة: Cao, Wenhai
منشور في: (2024) -
On the optimal shape parameters of radial basis functions used for 2-D meshless methods
بواسطة: Wang, J.G., وآخرون
منشور في: (2014)