An Inexact l2-norm Penalty Method for Cardinality Constrained Portfolio Optimization

• المؤلفون الرئيسيون: Tao Jiang, Shuo Wang, Ruochen Zhang, Lang Qin, Jinglian Wu|Delin Wang, Selin ahipasaoglu
• مؤلفون آخرون: NUS Business School
• التنسيق: Others
• منشور في: Taylor & Francis 2019
• الوصول للمادة أونلاين: https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/158378

10.1080/0013791X.2019.1636169