Volatility Timing of Funds under CPF Investment Scheme: A GARCH Model Approach

• المؤلف الرئيسي: SHEN XIAOYI
• مؤلفون آخرون: ECONOMICS
• التنسيق: Theses and Dissertations
• اللغة: English
• منشور في: 2010
• الموضوعات: volatility timing, GARCH, weekday effect, currency risk exposure
• الوصول للمادة أونلاين: http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/16608

Master's