VOLATILITY ESTIMATION IN OPTION PRICING : EMPIRICAL TESTS ON SES AND SIMEX
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | LAM WAI KAY |
---|---|
مؤلفون آخرون: | BUSINESS ADMINISTRATION |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2020
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/166964 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Pricing Options in Eurodollar Futures: An Empirical Study on the Singapore International Monetary Exchange (Simex)
بواسطة: FOO, See Liang
منشور في: (1994) -
PRICE VOLATILITY OF SIMEX FUTURES CONTRACTS LIQUIDITY AND MATURITY EFFECTS
بواسطة: LYE CHOW KHENG
منشور في: (2020) -
Empirical research on the SES price : volume relationship
بواسطة: Heng, Juat Kim, وآخرون
منشور في: (2015) -
A study of applicability of the black and scholes option pricing model to stock call options traded in the SES
بواسطة: Choo, Shou Pin, وآخرون
منشور في: (2009) -
Am empirical test on option-pricing in Singapore
بواسطة: Lim, Seow Hwee, وآخرون
منشور في: (2014)