PRICING AND HEDGING CURRENCY AND STOCK INDEX FUTURES OPTIONS IN INFORMATION-TIME
Master's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | WU RONGHUI |
---|---|
مؤلفون آخرون: | BUSINESS ADMINISTRATION |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2020
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/180212 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Option hedging theory under transaction costs
بواسطة: Lai, T.L., وآخرون
منشور في: (2014) -
Hedging with foreign currency denominated stock index futures: Evidence from the MSCI Taiwan index futures market
بواسطة: Wang, C., وآخرون
منشور في: (2013) -
Representation of exchange option prices under stochastic volatility jump-diffusion dynamics
بواسطة: Cheang, Gerald H L, وآخرون
منشور في: (2019) -
A Numerical Approach to Pricing Exchange Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics
بواسطة: Garces, Len Patrick Dominic M, وآخرون
منشور في: (2021) -
Information-time option pricing: Theory and empirical evidence
بواسطة: Chang, C.W., وآخرون
منشور في: (2013)