Fractional cointegration and futures hedging
Journal of Futures Markets
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Lien, D., Tse, Y.K. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | ECONOMICS |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2011
|
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/20041 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Fractional Cointegration and Futures Hedging
بواسطة: TSE, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (1999) -
Forecasting the Nikkei spot index with fractional cointegration
بواسطة: Lien, D., وآخرون
منشور في: (2011) -
Forecasting the Nikkei Spot Index with Fractional Cointegration
بواسطة: TSE, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (1999) -
No-cointegration test based on fractional differencing: Some Monte Carlo results
بواسطة: Tse, Y.K., وآخرون
منشور في: (2011) -
Some Recent Developments in Futures Hedging
بواسطة: TSE, Yiu Kuen, وآخرون
منشور في: (2002)