ASIAN OPTION PRICING THROUGH FINITE DIFFERENCE SCHEMES
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | EMMANUEL YIEN GOH |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/202519 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
NUMERICAL PRICING OF OPTIONS USING HIGH-ORDER COMPACT FINITE DIFFERENCE SCHEMES
بواسطة: ZHOU ZHANGYANGZI
منشور في: (2021) -
HIGH-ORDER COMPACT FINITE DIFFERENCE SCHEME FOR OPTION PRICING IN HESTON MODEL
بواسطة: XU BINGYI
منشور في: (2021) -
ACCURATE OPTION PRICING BY GRID STRETCHING AND FINITE DIFFERENCES
بواسطة: YAN MING
منشور في: (2021) -
FINITE DIFFERENCE SCHEMES FOR PRICING VARIANCE SWAP
بواسطة: WENG LING
منشور في: (2021) -
EUROPEAN BARRIER OPTION PRICING WITH FINITE DIFFERENCE AND ANALYTICAL METHODS
بواسطة: ANGELO (NIM: 10114033), CHRISTOPHER