PRICING OF INTEREST RATE DERIVATIVES: CAP/FLOOR AND SWAPTION
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | LIAN KE |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/202568 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Interest rates in quantum finance: Caps, swaptions and bond options
بواسطة: Baaquie, B.E.
منشور في: (2014) -
Managing swaption portfolio risk under different interest rate regimes
بواسطة: NEO, Poh Ling, وآخرون
منشور في: (2018) -
PRICING BERMUDAN SWAPTIONS WITH A SHORT-RATE LATTICE METHOD
بواسطة: JU CHENG
منشور في: (2021) -
A common market measure for LIBOR and pricing caps, floors and swaps in a field theory of forward interest rates
بواسطة: Baaquie, B.E.
منشور في: (2014) -
Swaption portfolio risk management: Optimal model selection in different interest rate regimes
بواسطة: NEO, Poh Ling, وآخرون
منشور في: (2019)