AMERICAN OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION PROCESSES: FOURIER TRANSFORM APPROACH & METHOD OF LINES APPROACH
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | LIU SIYANG |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/202642 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
AMERICAN CALL OPTIONS UNDER JUMP DIFFUSION PROCESS
بواسطة: LIU XIRUI
منشور في: (2021) -
PRICING AMERICAN OPTIONS BY WILLOW TREE METHOD UNDER JUMP-DIFFUSION PROCESS
بواسطة: TAN SHI YING
منشور في: (2021) -
APPLICATION OF THE IMPROVED FAST GAUSS TRANSFORM TO OPTION PRICING UNDER JUMP DIFFUSION PROCESSES
بواسطة: LI LUOYING
منشور في: (2021) -
Pricing of American put option under a jump diffusion process with stochastic volatility in an incomplete market
بواسطة: Shuang Li, وآخرون
منشور في: (2018) -
A Numerical Approach to Pricing Exchange Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics
بواسطة: Garces, Len Patrick Dominic M, وآخرون
منشور في: (2021)