PRICING OF CURRENCY OPTIONS WITH STOCHASTIC VOLATILITY: ANALYSIS OF THE SMILE EFFECT

PRICING OF CURRENCY OPTIONS WITH STOCHASTIC VOLATILITY: ANALYSIS OF THE SMILE EFFECT

Bachelor's

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	LUA JOO HAN
مؤلفون آخرون:	MATHEMATICS
التنسيق:	Theses and Dissertations
منشور في:	2021
الوصول للمادة أونلاين:	https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/203007
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة

A class of nonlinear stochastic volatility models and its implications on pricing currency options
بواسطة: YU, Jun, وآخرون
منشور في: (2006)

A CLOSE-FORM SOLUTION FOR OPTIONS WITH STOCHASTIC VOLATILITY WITH APPLICATIONS TO BOND AND CURRENCY OPTIONS
بواسطة: FANG CHAO
منشور في: (2021)

Pricing options with stochastic volatility model.
بواسطة: Lee, Sor Hong., وآخرون
منشور في: (2008)

Option pricing under stochastic volatility model.
بواسطة: Lim, Hak Min., وآخرون
منشور في: (2008)

Implied volatility asymmetries in currency options.
بواسطة: Lee, Swee Chee., وآخرون
منشور في: (2008)

Option pricing under stochastic environment of volatility and market price of risk
بواسطة: Nattakorn Phewchean, وآخرون
منشور في: (2018)

Option pricing and implied volatilities in a 2-hypergeometric stochastic volatility model
بواسطة: Privault, Nicolas, وآخرون
منشور في: (2017)

An Analytical Approach to Pricing American Options under Stochastic Volatility
بواسطة: ZHANG, Zhe (Joe), وآخرون
منشور في: (1999)

Jump Diffusion model for barrier option pricing with stochastic volatility
بواسطة: ALIMANSYAH (NIM: 20915004), ARFIAN

Implied volatility as an estimator or realised volatility an investigation using OTC currency options
بواسطة: Chew, Chung Han., وآخرون
منشور في: (2008)

Pricing American Options with Stochastic Volatility: Evidence from S&P 500 Futures Options
بواسطة: Lim, Kian Guan, وآخرون
منشور في: (2000)

Pricing American options with stochastic volatility: Evidence from S&P 500 futures options
بواسطة: Lim, K.G., وآخرون
منشور في: (2014)

EFFICIENT NUMERICAL METHODS FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: WU MENGZE
منشور في: (2021)

OPERATOR SPLITTING METHODS FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: LIU SHUO
منشور في: (2021)

Pricing American options with stochastic volatility: Evidence from S&P 500 futures options
بواسطة: Lim, K.G., وآخرون
منشور في: (2013)

Representation of exchange option prices under stochastic volatility jump-diffusion dynamics
بواسطة: Cheang, Gerald H L, وآخرون
منشور في: (2019)

A Non-Lattice Pricing Model of American Options under Stochastic Volatility
بواسطة: ZHANG, Zhe, وآخرون
منشور في: (2006)

CLOSED-FORM APPROXIMATION OF TIMER OPTION PRICES UNDER GENERAL STOCHASTIC VOLATILITY MODELS
بواسطة: TAN YIREN EUGENE
منشور في: (2021)

A REMARK ON PRICING TIMER OPTION UNDER FAST-MEAN REVERSION STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: LI CHENGCHENG
منشور في: (2021)

PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS WITH ALTERNATING DIRECTION IMPLICIT SCHEMES
بواسطة: SIOW YIN SHENG
منشور في: (2021)

A FAST FOURIER TRANSFORM TECHNIQUE FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY
بواسطة: ZHAN YINGBO
منشور في: (2021)

Inflation - Linked Option Pricing: A Market Model Approach wtih Stochastic Volatility
بواسطة: LIANG LIFEI
منشور في: (2011)

A path integral approach to option pricing with stochastic volatility: Some exact results
بواسطة: Baaquie, B.E.
منشور في: (2014)

OPTION PRICING WITH STOCHASTIC MODELS
بواسطة: KUANG MING
منشور في: (2021)

A Numerical Approach to Pricing Exchange Options under Stochastic Volatility and Jump-Diffusion Dynamics
بواسطة: Garces, Len Patrick Dominic M, وآخرون
منشور في: (2021)

Option pricing based on a stochastic volatility with co-jump model and application in Thai market
بواسطة: Lu Tang
منشور في: (2024)

STOCHASTIC VOLATILITY VALUATION OF EUROPEAN OPTIONS WITH THE HESTON MODEL
بواسطة: HO CHIN KEAT
منشور في: (2021)

Pricing of American put option under a jump diffusion process with stochastic volatility in an incomplete market
بواسطة: Shuang Li, وآخرون
منشور في: (2018)

PRICING AND HEDGING CURRENCY AND STOCK INDEX FUTURES OPTIONS IN INFORMATION-TIME
بواسطة: WU RONGHUI
منشور في: (2020)

Studies on implied volatility from option prices.
بواسطة: Quek, Daniel Tian Boon., وآخرون
منشور في: (2009)

On the new form of the option price of the Foreign Currency related to Black-Scholes formula
بواسطة: Amnuay Kananthai, وآخرون
منشور في: (2020)

Cross currencies volatility transmission.
بواسطة: Cheng, Melvin Wei Ming., وآخرون
منشور في: (2008)

AMERICAN OPTIONS PRICING UNDER UNCERTAIN VOLATILITY MODEL
بواسطة: CAO YUE
منشور في: (2021)

PRICING FOREIGN EXCHANGE OPTIONS IN ROUGH VOLATILITY MODELS
بواسطة: MEUNIER MATTHIEU RAPHAEL
منشور في: (2023)

THE INFLUENCE OF VOLATILITY FOR EUROPEAN OPTION PRICING WITH BINOMIAL METHOD
بواسطة: HUSNUL KHOTIMAH, TIARA

STOCK PRICE DISTRIBUTION WITH STOCHASTIC VOLATILITY: AN ANALYTIC APPROACH
بواسطة: LU JIAJING
منشور في: (2021)

PRICING FINITE-MATURITY DISCRETE TIMER OPTIONS UNDER STOCHASTIC VOLATILITY MODELS: FROM FAST FOURIER TRANSFORM TO FAST HILBERT TRANSFORM
بواسطة: WEN XIN
منشور في: (2021)

CALIBRATION OF IMPLIED LOCAL VOLATILITIES IN OPTION PRICING WITH OPTIMAL CONTROL
بواسطة: CHEN JINGWEI
منشور في: (2021)

VOLATILITY ESTIMATION IN OPTION PRICING : EMPIRICAL TESTS ON SES AND SIMEX
بواسطة: LAM WAI KAY
منشور في: (2020)

Maturity Effect on Bid-Ask Spreads of OTC Currency Options
بواسطة: CHONG, Beng Soon, وآخرون
منشور في: (2003)