OPTIMAL STOPPING AND THE PRICING OF AMERICAN OPTIONS
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | TANG YONG GUAN |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/203182 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Characterization of optimal stopping regions of American Asian and lookback options
بواسطة: Dai, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
OPTIMAL INVESTMENT AND AMERICAN OPTIONS PRICING
بواسطة: ZHENG DANJUN
منشور في: (2021) -
Optimal stopping for Brownian motion with applications to sequential analysis and option pricing
بواسطة: Lai, T.L., وآخرون
منشور في: (2014) -
Optimal multiple stopping models of reload options and shout options
بواسطة: Dai, M., وآخرون
منشور في: (2014) -
PRICING AMERICAN OPTION AS MULTI OBJECTIVE OPTIMIZATION PROBLEM WITH SPIRAL OPTIMIZATION ALGORITHM
بواسطة: Ramdhaina Yusuf, Lupita