PRICING OF BERMUDAN SWAPTIONS IN THE MULTIFACTOR LIBOR MARKET MODEL
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | YU XIAOPING |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/203724 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
Calibration to swaptions in the libor market model
بواسطة: PIERRE BERET
منشور في: (2011) -
PRICING BERMUDAN VARIANCE SWAPTIONS USING MULTINOMIAL TREES
بواسطة: YU WEI
منشور في: (2021) -
PRICING BERMUDAN SWAPTIONS WITH A SHORT-RATE LATTICE METHOD
بواسطة: JU CHENG
منشور في: (2021) -
PRICING BERMUDAN-STYLE LOOKBACK OPTIONS
بواسطة: LIM FEI YAN
منشور في: (2021) -
IMPLEMENTING THE LIBOR MARKET MODEL
بواسطة: TAN HAN PANG, DALE
منشور في: (2021)