NUMERICAL PRICING OF OPTIONS USING HIGH-ORDER COMPACT FINITE DIFFERENCE SCHEMES
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | ZHOU ZHANGYANGZI |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/203860 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
HIGH-ORDER COMPACT FINITE DIFFERENCE SCHEME FOR OPTION PRICING IN HESTON MODEL
بواسطة: XU BINGYI
منشور في: (2021) -
ASIAN OPTION PRICING THROUGH FINITE DIFFERENCE SCHEMES
بواسطة: EMMANUEL YIEN GOH
منشور في: (2021) -
FAST AND ACCURATE EUROPEAN OPTION PRICING BY GRID TRANSFORMATIONS AND HIGH ORDER FINITE DIFFERENCES
بواسطة: ESMOND CHAN YAN WAH
منشور في: (2021) -
A HIGH-ORDER FRONT-TRACKING FINITE DIFFERENCE METHOD FOR PRICING AMERICAN OPTIONS UNDER JUMP-DIFFUSION MODELS
بواسطة: PAN LI'AN
منشور في: (2021) -
ACCURATE OPTION PRICING BY GRID STRETCHING AND FINITE DIFFERENCES
بواسطة: YAN MING
منشور في: (2021)