HESTON MODEL- CALCULATION, CALIBRATION AND COMPARISON USING MATLAB
Bachelor's
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | JOSH HE YU |
---|---|
مؤلفون آخرون: | MATHEMATICS |
التنسيق: | Theses and Dissertations |
منشور في: |
2021
|
الوصول للمادة أونلاين: | https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/204169 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
المؤسسة: | National University of Singapore |
مواد مشابهة
-
CALIBRATION OF HESTON'S STOCHASTIC VOLATILITY MODEL
بواسطة: WANG ZHIFENG
منشور في: (2021) -
OPTIONS PRICING UNDER THE HESTON MODEL
بواسطة: LU CHUNG-I
منشور في: (2021) -
NUMERICAL IMPLEMENTATIONS OF THE HESTON'S STOCHASTIC VOLATILITY MODEL
بواسطة: GE YUE
منشور في: (2021) -
STOCHASTIC VOLATILITY VALUATION OF EUROPEAN OPTIONS WITH THE HESTON MODEL
بواسطة: HO CHIN KEAT
منشور في: (2021) -
DEPOSIT INSURANCE MODEL INCORPORATING INCENTIVES USING BLACK-SCHOLES AND HESTON-NANDI GARCH
بواسطة: Nadia