COMBINING MULTIVARIATE VOLATILITY FORECASTS IN A HIGH-DIMENSIONAL SETTING: DOES STATISTICAL PERFORMANCE TRANSLATE TO PORTFOLIO PERFORMANCE?

Bachelor's

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي:	LIM ZHENG SEN, JOEL
مؤلفون آخرون:	ECONOMICS
التنسيق:	Theses and Dissertations
منشور في:	2023
الموضوعات:	Forecast evaluation Multivariate volatility Model Confidence Set Realized covariances Forecast combination MGARCH
الوصول للمادة أونلاين:	https://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/235858
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

مواد مشابهة