Estimating the structural credit risk model when equity prices are contaminated by trading noises
10.1016/j.jeconom.2008.12.003
محفوظ في:
المؤلفون الرئيسيون: | Duan, J.-C., Fulop, A. |
---|---|
مؤلفون آخرون: | FINANCE |
التنسيق: | مقال |
منشور في: |
2013
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | http://scholarbank.nus.edu.sg/handle/10635/44423 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
A stable estimator of the information matrix under EM for dependent data
بواسطة: Duan, J.-C., وآخرون
منشور في: (2013) -
Simulation-Based Estimation Methods for Financial Time Series Models
بواسطة: YU, Jun
منشور في: (2010) -
Simulation-based Estimation Methods for Financial Time Series Models
بواسطة: YU, Jun
منشور في: (2010) -
SEQUENTIAL MONTE CARLO FOR BAYESIAN INFERENCE AND DATA ASSIMILATION
بواسطة: DEBORSHEE SEN
منشور في: (2018) -
Covariance Matrix Estimation with High Frequency Financial Data
بواسطة: LIU CHENG
منشور في: (2013)