An Empirical Study of Pricing and Hedging Collateralized Debt Obligation

This paper studies the pricing of collateralized debt obligation (CDO) using Monte Carlo and analytic methods. Both methods are developed within the framework of the reduced form model. One-factor Gaussian Copula is used for treating default correlations amongst the collateral portfolio. Based on th...

وصف كامل

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلفون الرئيسيون: Cao, Lijuan, Zhang, Jingqing, LIM, Kian Guan, ZHAO, Zhonghui
التنسيق: text
اللغة:English
منشور في: Institutional Knowledge at Singapore Management University 2007
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/974
https://doi.org/10.1016/S0731-9053(08)22002-5
الوسوم: إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!