Pricing Options in Eurodollar Futures: An Empirical Study on the Singapore International Monetary Exchange (Simex)
محفوظ في:
المؤلف الرئيسي: | FOO, See Liang |
---|---|
التنسيق: | text |
اللغة: | English |
منشور في: |
Institutional Knowledge at Singapore Management University
1994
|
الموضوعات: | |
الوصول للمادة أونلاين: | https://ink.library.smu.edu.sg/soa_research/609 |
الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|
مواد مشابهة
-
Options pricing on Eurodollar and Euroyen futures.
بواسطة: Chong, Min Keong., وآخرون
منشور في: (2009) -
SIMEX : Singapore International Monetary Exchange
بواسطة: Ler, Adrian, وآخرون
منشور في: (2015) -
Risk minimization for Eurodollar futures contract trading : the case for SIMEX.
بواسطة: Siew, Khin Wai., وآخرون
منشور في: (2008) -
Eurodollar Futures on the Simex: Some Evidence and Applications of the Unit Root Testing Technique
بواسطة: DING, David K.
منشور في: (1991) -
An International Comparison of Eurodollar Futures Price Volatility
بواسطة: KOH, Annie
منشور في: (1992)