Does Asian credit default swap index improve portfolio performance?
© Springer International Publishing AG 2016. This study aims to find whether adding Asian Credit Default Swap (CDS) index will improve the portfolio performance. We introduce a new approach namely Markov switching copula approach to estimate the dependence between asset returns and evaluated the ris...
محفوظ في:
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
|---|---|
| التنسيق: | Book Series |
| منشور في: |
2018
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85005980457&origin=inward http://cmuir.cmu.ac.th/jspui/handle/6653943832/55572 |
| الوسوم: |
إضافة وسم
لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!
|