أرسل هذا في رسالة قصيرة: VaR and tail dependence between the US and Asian stock exchange indices - An EGARCH-copula approach

   _____   __   __   _    _      ___      _____   
  / ___//  \ \\/ // | |  | ||   / _ \\   |__  //  
  \___ \\   \ ` //  | |/\| ||  / //\ \\    / //   
  /    //    | ||   |  /\  || |  ___  ||  / //__  
 /____//     |_||   |_// \_|| |_||  |_|| /_____|| 
`-----`      `-`'   `-`   `-` `-`   `-`  `-----`